Bancos Sistemicamente Importantes Globais e Credit Suisse Um Castelo de Cartas

Este artigo foi atualizado pela última vez em março 22, 2023

Bancos Sistemicamente Importantes Globais e Credit Suisse Um Castelo de Cartas

Bancos globais sistemicamente importantes e Credit Suisse – um castelo de cartas

Com a recente turbulência no setor bancário americano, o colapso do Crédito Suiço e a interconexão global do sistema bancário, o impacto potencial do colapso de quatro bancos nos últimos dias é, para dizer o mínimo, preocupante. Este é particularmente o caso da morte do Credit Suisse, um banco considerado “sistematicamente importante”, como você verá nesta postagem.

Os maiores e mais influentes bancos do mundo receberam uma classificação como os Bancos Globais Sistemicamente Importantes ou G-SIBs. A lista de G-SIBs de 2022 é a iteração mais recente da listagem e é baseada em dados até o final de 2021.  Os 30 bancos da lista recebem sua designação do Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia de acordo com a metodologia revisada em 2018 para refletir a importância de maiores requisitos de absorção de perdas. Bancos globais sistemicamente importantes são instituições que são percebidas como não podendo falir devido a vários fatores, o mais importante, a preocupação de que sua falência desencadearia um colapso financeiro mais amplo e uma ameaça à economia global, como foi vivenciado em 2008, quando o sistema bancário mundial quase desabou.

A importância sistêmica global é medida em termos do impacto que a falência de um banco pode ter no sistema financeiro global e na economia em geral, e não na probabilidade de ocorrência de uma falência.

O metodologia que avaliam a importância sistêmica dos G-SIBs se baseiam em vários indicadores que podem ser categorizados da seguinte forma:

1.) tamanho

2.) atividade interjurisdicional

3.) interconectividade

4.) substituibilidade/infraestrutura da instituição financeira

5.) complexidade.

Cada uma dessas categorias recebe um peso igual de 20 por cento e cada categoria tem vários indicadores, conforme mostrado nesta tabela:

As melhorias de 2018 incluíram o seguinte:

1.) Alterar a definição de indicadores interjurisdicionais consistentes com a definição das estatísticas consolidadas do BIS;

2.) Introduzir um indicador de volume de negociação e modificar os pesos na categoria de substituibilidade;

3.) Alargamento do âmbito de consolidação às subsidiárias seguradoras;

4.) Revisão dos requisitos de divulgação;

5.) Fornecer orientação adicional sobre a migração de balde e sobretaxa de absorção de perda (HLA) mais alta associada quando um G-SIB se move para um balde inferior; e

6.) Adotar um cronograma de transição para a implementação dessas melhorias na estrutura do G-SIB.

Como as falhas do G-SIB podem representar uma ameaça ao sistema financeiro internacional, os bancos devem manter mais capital baseado em risco para aumentar sua resiliência. O acréscimo de capital (sobretaxa) é mostrado na essa mesa que também mostra o “balde” ao qual vários níveis do add-on de capital são atribuídos com a pontuação de corte sendo 130 pontos base (bps) com CET1 sendo Capital Comum Nível 1 que é o capital principal do banco, incluindo ações ordinárias, excedentes de estoque, lucros retidos e outras receitas abrangentes acumuladas:

Aqui é uma lista dos G-SIBs e seus intervalos a partir de novembro de 2022:

Você notará a presença do Credit Suisse no Balde 1.

Aqui é um gráfico que mostra a divisão das pontuações do G-SIB a partir dos dados no final de 2021:

Aqui estão os dados que mostram o total de ativos sob custódia dos maiores bancos em várias nações e como o valor desses ativos mudou desde 2014:

1.) China:

2.) Estados Unidos:

3.) Canadá:

4.) Reino Unido:

5.) Japão:

6.) Suíça:

É muito aparente que o colapso de um único G-SIB em qualquer nação pode ser catastrófico para o sistema bancário daquela nação e causar grande estresse no ecossistema bancário global mais amplo.

Dada a natureza global do sistema bancário mundial, significa que ele é tão forte quanto seu elo mais fraco. Embora o recente colapso de bancos menores nos Estados Unidos possa ser contagioso em algum momento, impactando os G-SIBs do país, a implosão do Credit Suisse é uma preocupação imediata maior, dada a sua importância para o setor bancário global. De fato, um castelo de cartas.

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